2007年5月8日
関係各位
野村アセットマネジメント株式会社
野村アセットマネジメント株式会社（以下「野村アセットマネジメント」、執行役社長：柴田拓美）は、Research Affiliates社（米国カリフォルニア州パサデナ市）が開発したファンダメンタル・インデックスの構成手法に基づいて運用を行なう追加型公募投資信託「野村RAFI®日本株投信」を2007年5月30日に設定する。
ファンダメンタル・インデックスとは、株主資本、収益等の企業の規模を表す「財務データ」に基づき、銘柄組入れ比率を決定するポートフォリオ構築手法。ロバート・アーノット氏が提唱し、RAFI®として商標登録されている。
野村アセットマネジメントでは、年金基金・金融機関等の機関投資家向けに当該運用手法に基づくプロダクトを2006年2月より提供している。その運用残高は2007年4月末時点で1,009億円となり、運用開始から約1年2カ月で1,000億円を超えた。
野村グループ及び野村アセットマネジメントは、機関投資家以外の一般投資家に対し「野村RAFI®日本株投信」を提供することによりファンダメンタル・インデックスの一層の普及を目指す。
＜ロバート・アーノット氏とResearch Affiliates社＞
ロバート・アーノット氏は米国におけるTAA戦略の第一人者であり、革新的な投資手法を駆使する最先端のクオンツ運用者。また、米国ファイナンシャル・アナリスト・ジャーナルの元編集長でもあり、現在はUCLAの客員教授を務める。米国にて70を超える論文を発表し、米国証券アナリスト協会年間優秀論文賞を過去5回受賞。2002年にResearch Affiliates社（以下、RA社）を設立し、同社を通じてファンダメンタル・インデックス（以下、RAFI®）の普及に努める他、グローバル・アセット・アロケーションなどのプロダクトを主にサブ・アドバイザーとして提供している。
野村アセットマネジメントは、RA社設立来、ロバート・アーノット氏及びRA社をバックアップしており、2005年8月に野村アセットマネジメントとRA社とはRAFI®の日本国内の販売における提携を行った。また、2006年12月に、野村アセットマネジメントは、長期的な関係強化を目的にRA社への出資を行っている。
2007.5.8
「野村RAFI®日本株投信」の概要
野村アセットマネジメント株式会社
| 商品分類 | 追加型株式投資信託／国内株式型（一般型）／国内籍・公募 |
| ファンド名 | 野村RAFI®日本株投信 （以下「ベビーファンド」） なお、「野村RAFI®日本株」、「RAFI®日本株」、「野村RAFI日本株投信」、「野村RAFI日本株」、「RAFI日本株」という場合があります。 「RAFI®」は、Research Affiliates, LLCの登録商標であり、当社はその使用を許諾されております。 |
| 信託期間 | 約10年（平成29年7月13日まで）。期間更新可。 |
| クローズド期間 | なし |
| 投資対象 | 【野村RAFI®日本株投信】 野村RAFI®日本株投信マザーファンド（以下「マザーファンド」という場合があります。）受益証券を主要投資対象とします。 【野村RAFI®日本株投信マザーファンド】（新設） わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | 【ベビーファンド】
【マザーファンド】
|
| ベンチマーク | なし |
| 収益分配時期 及び分配方法 |
決算は原則、1月・7月の各13日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に行ない、毎期分配します。なお、初回決算日は平成20年1月15日とします。マザーファンドの決算は原則、7月13日（当該日が休業日の場合は翌営業日）とします。 分配金額は、分配原資の範囲で基準価額の水準等を勘案して委託者が決定します。 マザーファンドのインカムゲイン・キャピタルゲインをベビーファンドに按分します。 |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産総額に、年1.05％ （税抜年1.00％）の率を乗じて得た額とします。 |
| 解約単位・解約価額 | 解約は解約申込日の解約価額とします。 解約価額 ＝ 基準価額 − 信託財産留保額 午後3:00（半日営業日の場合は午前11:00）までに申込を受け付けたものをその日の申込分とします。 売却代金の受け渡しは申込日から起算して5営業日目からとします。 1日1件10億円を超える解約はできません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口につき基準価額の0.30％ |
| 投資制限 | 【ベビーファンド】 株式への実質投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 【マザーファンド】 株式への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 償還条項 | 残存口数が30億口を下回った場合等は償還する場合があります。 |
| 申込期間 | 当初申込期間：平成19年5月21日（月）〜平成19年5月29日（火） |
| 設定日 | 平成19月5月30日（水） |
| 販売単位・販売価額 | 1万口以上1万口単位（一般口）（当初元本1万口＝1万円） 1万円以上1円単位（累投口） 販売価額は買付申込日の基準価額とします（当初申込期間中は1万円）。 午後3:00（半日営業日の場合は午前11:00）までに申込を受け付けたものをその日の申込分とします。 買付代金は、買付申込日から起算して5営業日目までに申し受けます。 |
| 販売手数料 | 買付申込日の基準価額（当初元本1万口＝1万円）に2.1％（税抜2.0％）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た金額とします。 |
| 販売会社 | 野村證券株式会社 |
| 受託銀行 | 野村信託銀行株式会社 |
| お問い合せ先 | 総合企画室（広報担当） TEL 03-3241-9764 |
「野村RAFI®日本株投信」の投資リスクと費用について
投資リスク
ファンドは株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込手数料
お買付価額に2.1％（税抜2.0％）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額を、お申込時にご負担いただきます。※詳しくは販売会社にご確認ください。
信託報酬
ファンドの純資産総額に年1.05％（税抜年1.0％）の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
信託財産留保額
1万口につき基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。
その他の費用
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
商号 野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
加入協会 （社）投資信託協会、（社）日本証券投資顧問業協会
以上
